徳島大学 教育・研究者情報データベース(EDB)

1. 徳島大学

1. 池田 建司([徳島大学.大学院社会産業理工学研究部.理工学域.知能情報系.知能工学分野]/[徳島大学.理工学部.理工学科.情報光システムコース.知能工学講座])

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2. (英) Tanaka Hideyuki / (日) 田中 秀幸 / (読) たなか ひでゆき

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(英) An SDP Formulation for Consistent Estimate of Innovations Model

(日) イノベーションモデルの一致推定のための半正定値計画問題

(英) This paper proposes an SDP (Semi Definite Programming) problem formulation aiming at consistently estimating Kalman gain and the covariance of the innovations process. In the previous papers, the problem of estimating these parameters was formulated as a nonlinear optimization problem. It is shown that the problem can be reformulated as an SDP by extending the variables. A numerical example illustrates the consistency of the estimates.

(日) 本論文は，カルマンゲインとイノベーション過程の共分散行列の一致推定を目指し，半正定値計画問題(SDP)として推定問題を定式化する．以前の論文では，推定問題は非線形最適化問題として定式化されていた．変数を拡張することによりSDPとして定式化できることを示す．数値例により推定値の一致性を示す．

1. (英) Identification and Estimation
2. (英) LMI