徳島大学 教育・研究者情報データベース(EDB)

1. 徳島大学

1. 池田 建司([徳島大学.大学院社会産業理工学研究部.理工学域.知能情報系.知能工学分野]/[徳島大学.理工学部.理工学科.情報光システムコース.知能工学講座])

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(英) Frequency Domain Uncertainty in PO-MOESP Method

(日) PO-MOESP法の周波数領域における不確かさ

(英) This paper provides an estimation method of the uncertainty of the pulse transfer function from the covariance matrices of the estimates of the vectorized system matrices in PO-MOESP method, in which Kalman gain and the covariance of the innovations process are consistently estimated by using the previously proposed method by the author. In the conventional methods, the estimates of Kalman gain and the covariance of the innovations process are asymptotically consistent, i.e., the estimates converges in probability to the true value as not only the data length but also the past horizon go to infinity. The contribution of the paper is to provide a consistent estimate of the frequency domain uncertainty for fixed past/future horizons.

(日) 本論文はPO-MOESP法における列展開した行列の推定値の共分散行列からパルス伝達関数の不確かさを推定する手法を提案する．提案手法では，筆者が以前に提案した手法を用いてカルマンゲインとイノベーション過程の共分散行列の一致推定を使っている．従来手法では，カルマンゲインとイノベーションの共分散は漸近的一致推定しか得られていなかった．周波数領域における一致推定値の共分散を与えている点が本論文の貢献である．