徳島大学 教育・研究者情報データベース(EDB)

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著作: 石村 直之/[今井 仁司]/[竹内 敏己]/自由境界問題の数値解法/一橋論叢

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EID
24268
EOID
302162
Map
0
LastModified
2006年6月27日(火) 17:57:31
Operator
竹内 敏己
Avail
TRUE
Censor
0
Owner
竹内 敏己
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Write
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継承
種別 必須 学術論文(審査論文)
言語 必須
招待 推奨
審査 推奨
カテゴリ 推奨
共著種別 推奨
学究種別 推奨
組織 推奨
  1. 徳島大学.工学部.工学基礎教育センター
著者 必須
  1. (英) Ishimura Naoyuki / (日) 石村 直之 / (読) いしむら なおゆき
    役割 任意
    貢献度 任意
    学籍番号 推奨
  2. 今井 仁司
    役割 任意
    貢献度 任意
    学籍番号 推奨
  3. 竹内 敏己([徳島大学.大学院社会産業理工学研究部.理工学域.数理科学系.数理解析分野]/[徳島大学.理工学部.理工学科.応用理数コース.数理解析講座])
    役割 任意
    貢献度 任意
    学籍番号 推奨
題名 必須

(日) 自由境界問題の数値解法

副題 任意

(日) ―数理ファイナンスへの応用―

要約 任意

(日) 本論文は,無限精度数値計算手法を実際問題である数理ファイナンスに現れるアメリカン·プット·オプションの価格が従う偏微分方程式に適用したものである.なお,この偏微分方程式は自由境界問となる.本論文では,Black-Scholes偏微分方程式の自由境界問題の枠組みに,無限精度数値計算手法を適用した結果,定式化において現れる満期状態での適合条件の不連続生を連続になるように補正すれば,うまく数値計算を実行することができることがわかった.

キーワード 推奨
発行所 推奨
誌名 必須 (日) 一橋論叢
ISSN 任意
必須 126
必須 4
必須 419 428
都市 任意
年月日 必須 2001年 1月 1日
URL 任意
DOI 任意
PMID 任意
NAID 任意
WOS 任意
Scopus 任意
評価値 任意
被引用数 任意
指導教員 推奨
備考 任意