徳島大学 教育・研究者情報データベース(EDB)

Education and Research Database (EDB), Tokushima University

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著作: [櫛田 雅弘]/[今井 仁司]/リスク選好の偏微分方程式に対する数値解析/[日本応用数理学会論文誌]

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EID
189599
EOID
813584
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0
LastModified
2016年3月24日(木) 11:22:39
Operator
三木 ちひろ
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TRUE
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Owner
[学科長]/[徳島大学.工学部.工学基礎教育センター]
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種別 必須 学術論文(審査論文)
言語 必須 日本語
招待 推奨
審査 推奨
カテゴリ 推奨
共著種別 推奨
学究種別 推奨
組織 推奨
  1. 徳島大学.工学部
著者 必須
  1. 櫛田 雅弘([阿南工業高等専門学校])
    役割 任意
    貢献度 任意
    学籍番号 推奨
  2. 今井 仁司
    役割 任意
    貢献度 任意
    学籍番号 推奨
題名 必須

(日) リスク選好の偏微分方程式に対する数値解析

副題 任意
要約 任意

(英) Numerical treatment of a singular nonlinear partial differential equation (PDE) is made. The PDE is proposed to describe the evolution of the risk preference in the optimal investment problem under the random risk process. The bounding trans-formation is used for avoiding unboudedness of the domain. Implications of our results for financial economics are also discussed.

(日) 非線形の偏微分方程式に対して数値計算を行った.その偏微分方程式は,投資最適化問題におけるリスク選好の発展に関するものである.非有界な領域を数値計算するため,変数変換による有界化を行い,領域全体に対して解を求めた.数値計算の結果,リスク選好の偏微分方程式の解の振る舞いが明らかになった.

キーワード 推奨
発行所 推奨 (英) The Japan Society for Industrial and Applied Mathematics / (日) 一般社団法人日本応用数理学会
誌名 必須 日本応用数理学会論文誌([日本応用数理学会])
(pISSN: 0917-2246)
ISSN 任意 0917-2246
ISSN: 0917-2246 (pISSN: 0917-2246)
Title: 日本応用数理学会論文誌
Supplier: 一般社団法人日本応用数理学会
 (Webcat Plus (No Scopus information.)
必須 18
必須 4
必須 681 686
都市 任意
年月日 必須 2008年 1月 1日
URL 任意 http://ci.nii.ac.jp/naid/110007028858/
DOI 任意
PMID 任意
NAID 任意 110007028858
WOS 任意
Scopus 任意
評価値 任意
被引用数 任意
指導教員 推奨
備考 任意